6月12日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）發(fā)布《公開募集證券投資基金可持續(xù)投資策略應用指引（試行）》（以下簡稱《指引》）?！吨敢纷园l(fā)布之日起實施。根據(jù)中基協(xié)要求，不符合相關規(guī)定的可持續(xù)投資策略基金，應當自施行之日起一年內予以調整。
可持續(xù)投資策略，是指在投資分析決策中，納入環(huán)境、社會、公司治理等可持續(xù)發(fā)展因素考量，優(yōu)化基金投資組合的一系列方法，主要包括負面剔除、正面篩選、整合投資等方法。
《指引》對主要應用可持續(xù)投資策略的基金進行了劃定：一是基金名稱中包含“ESG”“可持續(xù)投資”“可持續(xù)發(fā)展”“責任投資”“社會責任”“綠色”“環(huán)境”“氣候變化”等字樣的；二是基金合同約定主要使用可持續(xù)投資策略的。
從投資領域來看，《指引》要求，主要應用可持續(xù)投資策略的基金，應當至少應用負面剔除或者正面篩選方法，同時應用整合投資方法，并審慎合理評估基金可投資產(chǎn)池的標的數(shù)量；可持續(xù)投資策略應當覆蓋非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的百分之八十以上。百分之八十以上非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投向國家政策支持的綠色低碳行業(yè)目錄或貼標債券的，視同應用正面篩選方法。
《指引》同時強調，主要應用可持續(xù)投資策略的基金，應當設定體現(xiàn)可持續(xù)投資策略的業(yè)績比較基準?；鸸芾砣藨敽侠碓O定相對業(yè)績比較基準的行業(yè)配置偏離限額，并避免高比例投向單一行業(yè)或者主題，但基金合同另有約定的除外。
此外，《指引》還鼓勵應用可持續(xù)投資策略基金的管理人通過其官方網(wǎng)站或者基金定期報告等方式，披露可持續(xù)投資評價標準構建、可持續(xù)投資策略應用情況等信息。
